仙统价格行为
Al Brooks Price Action

信号发出时还没进场（停止单挂在信号棒之外），所以不存在用未来数据的可能。

位置门控 —— Brooks 的硬门槛

逐棒回放（只喂到第 i 根，模拟当时的信息状态）。口径包含两条"往难了算"的修正： 尾盘不跨夜、当日强制平仓，以及每笔扣 0.05 R 的摩擦成本 —— 信号与基准同等扣除。

有没有 edge？跟零假设基准比

基准 = 对每一根 K 棒都做多也做空，用与信号完全相同的进场 / 止损 / 目标机制。 这是判断形态识别有没有提供信息量的唯一诚实办法。

引擎比基准好 +0.050 R / 笔，但绝对期望是负的。

时间切分：这套阈值是拟合到最近这段行情的

调参过程中用的是"最近 38 个交易日"的数据，而那 38 天整个落在后半段里。 在那个窗口上，引擎显示 +0.13 R / 笔、相对基准 +0.31 R，看起来很漂亮。 把样本往前扩一倍之后，前半段是 −0.251 R —— 结论直接翻转。

所以：两道硬门槛是过拟合的产物。它们在选它们的那段行情上有效，换一段就不成立。

把门槛全关掉，看贡献怎么拆

• 形态识别本身贡献了 +0.042 R —— 小，但在两个窗口上符号一致。
• 两道门槛只再贡献 +0.008 R，几乎可以忽略。它们真正的作用是把信号量从约 26 条/天砍到约 5 条/天。 对一个推送系统来说这个价值是真的（没人看得完 26 条），但请不要以为"过了门槛所以质量更高"。

我们把这个结论原样留着，而不是回去把参数再调到"两段都为正"—— 因为在同一份数据上反复调到好看，只会制造更隐蔽的过拟合。 真正能解决它的只有两件事：更长的样本，和积累真实的前向记录。

本引擎 零假设基准（每根 K 棒都做）

被问到"是不是算法错了"之后做的系统性排查。结论：不是算法错误，但低收益是真的，且与测量口径基本无关。

同一批 281 笔信号，换 5 个维度共 17 种口径，全部为负（−0.093 ~ −0.040 R）： 同棒歧义算止损还是算目标、目标取 1R/1.5R/2R/3R、到 1R 移成本价、持有 12/24/48 根、 进场用停止单/市价/限价 —— 一个都没救回来。

更根本的原因

Brooks 是主观交易方法，本系统是它的几何投影。 他真正下判断的东西 —— 今天是趋势日还是区间日、跟随棒有没有急迫感 —— 是读盘经验， 不是 K 棒的几何关系。再加上 SPY / QQQ 的 5 分钟数据是全世界被套利得最彻底的价格序列之一， 纯形状特征剩不下多少东西。这是合理的先验，不是意外。

而"在信号棒高点上方挂停止单、拿整根 K 棒当止损"这个动作本身的结构性成本 （随机基准 −0.140 R）远大于那 +0.05 R 的增量。

都做了完整验证，都失败了。记录在此，以免有人重复劳动。

① 只做胜率高的形态 —— 做不了

15 个形态做时间切分（要求前后两段都为正、每段至少 12 笔）：

15 个形态里 12 个连判断样本都不够。DB 两段各只有 2 笔和 4 笔； L1 前半段 1 笔 +1.950 R —— 按平均 R 排名它是"最强形态"，实际只有一笔交易。

注意 FBO_L：它曾是唯一在标的训练/验证集上都为正的形态（+0.146 / +0.215）， 加上时间切分后符号翻转。按标的切分不够，必须同时按时间切分。

② 用 5 分 K 给 15 分 K 的信号找更精细的进场点 —— 结果相反

思路针对已诊断的根因（进场棒太大导致止损太宽），88% 的 15 分 K 信号确实能在 5 分 K 上找到同向的合格信号棒。但：

收窄止损让胜率从 44.9% 崩到 27.7%。风险确实变小了， 但你在行情展开之前就被日内噪声扫出局，R 倍数的增益远不够补偿多出的止损次数。

这个实验在 n=25 的小样本上曾显示 C = +0.146 R，全样本变成 −0.170 R。这是本项目第三次小样本反转。

③ Brooks 式自上而下级联过滤 —— 唯一可复现的负面结果

这三个 ❌ 是整个项目里唯一"前后两段都为负"的结果。 其它所有失败都是符号翻转（噪声），而这个是可复现的负面效应： 要求与高级别同向，会让结果稳定变差。

一个必须说清的保留意见：这检验的是本系统的 Always-In 判定，不是 Brooks 本人的判断。 已知本系统的 Always-In 在单根强棒后就翻转，很可能把趋势认得太晚 —— 于是"顺大周期"实际变成"在一段走完的行情末端追进去"。 所以失败的可能是这个分类器，而不是 Brooks 的框架。 但修分类器又是一轮新的参数搜索，正是本项目反复证明会自欺的做法，故不做。

样本量的天花板也要说清楚：系统是刻意筛得很严的（这是对的）， 代价是 30 分钟周期上 154 个交易日只产生 82 笔。 要把样本做到能下统计结论的 500 笔以上，需要好几年的数据。 这不是多跑几次回测能解决的问题。

1. 只用已收盘的 K 棒（数据层直接剥掉未收盘的最后一根）。
2. 陈旧数据守卫：最后一根 K 棒比现在旧超过 15 分钟就本轮不发。 这条独立于节假日表，休市 / 半日市 / 取数中断全都挡得住。
3. 去重键（标的|周期|K棒时间|形态代码）落盘，重启也不会重复推同一根 K 棒的同一形态。